|
我行于2007年10月30日至11月12日发行的“同升18号”可自动终止型理财产品，预期收益起始日为2007年11月13日，理财最长到期日为 2009年5月13日，现将有关收益情况公布如下：
在2008年3月12日至2008年4月10日第5个观察期内，篮子股票未能出现中产品条款中约定的“终止条件”与“收益实现条件”，因此产品将继续运作，该观察期实现年化收益率为0%。
截止2008年4月10日，大唐国际发电股份有限公司于2008年3月14日收于4.05港币，跌破了下表中所列明的本金保护价格(60%)，即4.17港币。产品“保本条件”失效，产品已不提供100%本金保护，这并不意味着投资者到期一定会损失部分本金。根据收益条款，在未来的13个观察期内，若该观察期的任意交易日篮子股票收盘价均不低于各自股票的期初价，产品在该观察期收益支付日提前终止，投资获取100%本金。
观察期最后交易日 |
中国石油 |
中国神华 |
中交建设 |
大唐发电 |
当期是否计算收益 |
当期实现年收益率(人民币/美元) |
产品是否终止 |
|
|
|
a |
b |
c |
d |
|
|
|
|
2007-11-13 |
期初价 |
14.70 |
43.30 |
20.85 |
6.95 |
|
|
|
|
2007-12-13 |
收盘价 |
14.48 |
46.50 |
21.50 |
7.00 |
是 |
20%/24% |
否 |
|
2008-1-13 |
收盘价 |
13.68 |
48.65 |
23.15 |
6.23 |
是 |
20%/24% |
否 |
|
2008-2-13 |
收盘价 |
11.20 |
40.50 |
20.05 |
5.74 |
是 |
20%/24% |
否 |
|
2008-3-11 |
收盘价 |
10.64 |
37.25 |
18.64 |
4.81 |
否 |
0%/0% |
否 |
|
涨跌幅 |
-27.62% |
-13.97% |
-10.60% |
-30.79% |
|
|
|
|
2008-4-10 |
收盘价 |
10.08 |
34.80 |
17.30 |
4.50 |
否 |
0%/0% |
否 |
|
涨跌幅 |
-31.43% |
-19.63% |
-17.03% |
-35.25% |
|
|
|
|
2008-5-8 |
收盘价 |
11.18 |
34.30 |
17.98 |
5.07 |
否 |
0%/0% |
否 |
|
涨跌幅 |
-23.95% |
-20.79% |
-13.76% |
-27.05% |
|
|
|
2008年4月11日至5月8日第4个观察期篮子股票收盘价一览表
观察期5 |
中国石油 |
中国神华 |
中交建设 |
大唐发电 |
是否满足收益实现条件 |
是否满足自动终止条件 |
|
|
|
a |
b |
c |
d |
|
|
|
自动终止价格(100%) |
14.70 |
43.30 |
20.85 |
6.95 |
|
|
|
收益计算价格(85%) |
12.50 |
36.81 |
17.72 |
5.91 |
|
|
|
本金保护价格(60%) |
8.82 |
25.98 |
12.51 |
4.17 |
|
|
|
2008-5-8 |
收盘价 |
11.18 |
34.30 |
17.98 |
5.07 |
否 |
否 |
|
2008-5-7 |
收盘价 |
11.46 |
34.95 |
18.18 |
5.19 |
否 |
否 |
|
2008-5-6 |
收盘价 |
12.12 |
35.90 |
19.16 |
5.57 |
否 |
否 |
|
2008-5-5 |
收盘价 |
12.10 |
35.95 |
19.30 |
5.75 |
否 |
否 |
|
2008-5-2 |
收盘价 |
12.08 |
36.15 |
19.08 |
5.56 |
否 |
否 |
|
2008-4-30 |
收盘价 |
11.60 |
35.80 |
18.52 |
5.37 |
否 |
否 |
|
2008-4-29 |
收盘价 |
11.70 |
36.15 |
18.68 |
5.20 |
否 |
否 |
|
2008-4-28 |
收盘价 |
11.60 |
37.70 |
18.56 |
5.19 |
否 |
否 |
|
2008-4-25 |
收盘价 |
11.66 |
37.85 |
18.58 |
5.19 |
否 |
否 |
|
2008-4-24 |
收盘价 |
11.84 |
38.60 |
18.78 |
5.46 |
否 |
否 |
|
2008-4-23 |
收盘价 |
11.30 |
37.10 |
18.20 |
5.08 |
否 |
否 |
|
2008-4-22 |
收盘价 |
10.78 |
35.75 |
17.84 |
4.46 |
否 |
否 |
|
2008-4-21 |
收盘价 |
10.12 |
35.00 |
17.44 |
4.33 |
否 |
否 |
|
2008-4-18 |
收盘价 |
9.82 |
34.15 |
17.16 |
4.42 |
否 |
否 |
|
2008-4-17 |
收盘价 |
10.10 |
35.00 |
17.24 |
4.34 |
否 |
否 |
|
2008-4-16 |
收盘价 |
9.77 |
34.05 |
16.84 |
4.42 |
否 |
否 |
|
2008-4-15 |
收盘价 |
9.87 |
34.00 |
17.00 |
4.32 |
否 |
否 |
|
2008-4-14 |
收盘价 |
9.80 |
34.30 |
16.98 |
4.27 |
否 |
否 |
|
2008-4-11 |
收盘价 |
10.36 |
36.00 |
17.78 |
4.62 |
否 |
否 |
终止条件——根据产品条款，在18个观察期的前三个观察期，该款人民币（美元）产品按月支付年化收益率20%（24%）的理财收益。自第4个观察期起，若该观察期的任意交易日篮子股票收盘价均不低于各自股票的期初价，产品在该观察期收益支付日提前终止，否则产品将继续运作。
收益实现条件——若该观察期的任意交易日篮子股票收盘价均不低于期初价的85%，该观察期实现年化收益率为20%（24%），否则该观察期年化收益率为0%。
保本条件——若在整个理财期间产品未能满足“终止条件”，所有篮子股票收盘价在18个观察期从未发生过低于各自期初价的60%情况下，产品提供100%本金保护。否则，产品期末本金偿付率的计算方法为：
最大值[80%，最小值（Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o）]
x=a,b,c,d, (代表挂钩的4支股票)；
f=2009年5月11日；
Px,f代表第x支股票在2009年5月11日在香港联合交易所的收盘价；
Px,o代表第x支股票在预期收益起始日在香港联合交易所的收盘价；
最小值（Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o）为数学函数公式，表示取括号中一组数值中的最小值；
最大值[80%，最小值（Pa,f/Pa,o, Pb,f/Pb,o, Pc,f/Pc,o, Pd,f/Pd,o）]为数学函数公式，表示取括号中一组数值中的最大值（保留百分比后两位小数）。
|
