突出智能 强化风控 光大银行“全流程一体化智能资产管理系统”助推资管业务转型

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发布时间:2017年09月15日

  近日,人民银行2016年度银行科技发展奖评审领导小组会议在北京召开,对全国各金融机构申报的科技发展奖项目进行深入评议并确定获奖名单。中国光大银行申报的“全流程一体化智能资产管理系统”获二等奖,该行其余申报的6个奖项也均获奖。

  据悉,“全流程一体化智能资产管理系统”是光大银行“综合化、特色化、轻型化、智能化”经营转型战略下的全行重点工程,由该行在行业内率先自主研发,具备完全的自主知识产权,通过高度的系统整合,实现前、中、后台一体化的智能资产管理业务平台,替代了原来分布于多个技术平台、不同业务系统、功能单一且缺乏交互的各个业务单元,使系统具有很好的集成性和实用性。

  该系统作为独立于该行自营业务的代客理财资产管理系统,以“资产配置”和“风险控制”为核心,前台以组合投资、多因子归因等投资模型为决策依据,以短期的战术配置调整和个券选择为辅助,来控制整个投资过程并达到预期投资目标,实现智能的投资决策支持;中台采用自主研发的18个风控模型构建定量的风险指标体系,通过量化风控模型、独立信用评级等构建了全面的风控体系,利用事前准入、事中监控和事后评估手段完成全流程风险管理,有效提升了风险管控能力;后台根据对交易指令的流程审批和交易场所的对接完成交易下单,以完善的基础资产全生命周期管理、清算对账交收、估值核算记账等措施保障清算核算,通过估值模型、规则引擎、并行处理引擎等技术实现了T+0估值和自动化清算核算,整体交易过程全面实现电子化流转。

  在提升运营管理效率方面,构建一套高效便捷的处理机制,通过创立“统一调度、多机协作、串并结合”的技术处理模式,既满足了系统日间提供实时服务,又适应了日终完成批量处理的分时性要求,消除了大量批处理任务和联机服务争用资源的矛盾。经测试,该行批处理时间在20分钟内,其余性能指标可满足未来五年预期业务量要求。

  系统投入运行后,在代客资产投资业务的决策效率、盈利能力、风控体系、清算核算上取得重大突破,支撑了光大银行过万亿资产的投资管理,提升了10%的投资收益,有效推动该行资产管理业务的战略转型,提高该行资管业务竞争力,进一步巩固了阳光理财品牌在行业内的领先地位。

  据了解,“银行科技发展奖”作为我国金融业最具权威、最有影响力的科学技术奖,引领各银行站在科技前沿,把握科技发展方向,持续推动科技和业务创新。

  光大银行作为一家与该奖项同龄的股份制商业银行,积极开展包括渠道管理、客户管理、产品管理、决策支持、财务管理、共享支持等各个业务领域的应用系统和技术平台建设与创新。从2009年初次参加评奖至今,已获得47个奖项,其中一等奖1项、二等奖16项、三等奖30项,为业务创新和管理水平的提高提供了大力支持。

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