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利率掉期
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产品说明

外汇利率掉期,亦称为利率互换

是交易双方约定在未来的一定期限内,根据所约定数额的名义本金交换现金流,其现金流的数额取决于合约中约定的固定利率和浮动利率。

客户可通过开展利率掉期,将其自身浮动利率的负债/资产换成固定利率,或将固定利率的负债/资产换成浮动利率,达到锁定利差收益、节约负债成本等目的。

期限以6M、1Y、2Y、3Y为主;浮动端利率可为1MLibor、3MLibor、6MLibor;可根据客户基础负债/资产期限、本金及支付具体情况灵活定制。


产品特点

锁定利差

匹配客户的基础资产负债结构,帮助客户锁定利差,节约负债成本。


净额交割

交割手续简便,仅在支付日进行固定端利息与浮动端利息的净额交割。


结构灵活

期限以6M、1Y、2Y、3Y为主;浮动端利率可为1MLibor、3MLibor、6MLibor;可根据客户基础负债/资产期限、本金及支付具体情况灵活定制。


适用客户

• 具有将长期限浮动利率负债的客户,希望规避利率上升带来的负债成本增加。

• 客户的资产和负债的期限不匹配,希望锁定利差收益,规避利率风险。


业务流程

• 主协议签订:客户与我行签订《衍生品主协议》,仅需签订一次。

• 向银行询价,签署签署《风险承诺函》,充分知晓风险,提交《交易委托书》

• 交易达成后,收到《交易证实书》

• 支付日,按照《利息支付通知单》完成利息支付或收取,净额交割

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